Make your own free website on Tripod.com
Título: Un enfoque VAR al tipo de cambio real en Argentina, 1970 -1990 
Campo
Temático JEL:
Autor:
Juan Larrosa
Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur.
Bahía Blanca (Argentina)
RESUMEN El presente trabajo analiza la relación entre las tres variables determinantes del sector externo para el período 1970-1990. Se introduce conceptos teóricos e históricos para la explicación del comportamiento e identificación de relaciones
instantáneas de las series. Esto último se realiza aprovechando la estructura analítica de los modelos de corrección de vector de errores y el análisis de funciones de impulsos de respuesta y descomposición de varianza para análisis de simulación.
SUMMARY The present paper analyzes relationship among three crucial variables of Argentina external sector along the 70's and 80's decades. It's been introduced theoretical and historical background concepts that facilitates the understanding of the variables behavior and help the  identification process of series' instantaneous relationships. This last is made by analyzing the analytical structure of the vector error correction models and thru the analysis of impulse-response functions and the variance decomposition for simulation analysis purposes.
Baje el trabajo completo en formato Adobe Acrobat. Sólo necesitará el Adobe Acrobat Reader para visualizarlo.
vartcr.pdf 139 KB
Publicado/
Published: